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Book Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie: Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung (German Edition)

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Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie: Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung (German Edition)

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    Available in PDF - DJVU Format | Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie: Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung (German Edition).pdf | Language: GERMAN
    Meike Martina Hagemeister(Author)

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Meike Martina Hagemeister leitet erwartete Renditen aus den Erwartungen von Kapitalmarktteilnehmern mittels des Residual-Income-Modells ab. Die Schätzungen setzt sie zur empirischen Untersuchung der Portfoliooptimierung nach Markowitz sowie für Tests von Kapitalmarktmodellen ein.

Die Schätzung erwarteter Renditen ist eines der zentralen Anliegen der modernen Kapitalmarkttheorie. Meike Martina Hagemeister leitet erwartete Renditen aus den Erwartungen von Kapitalmarktteilnehmern mittels des Residual-Income-Modells ab. Diese Schätzungen setzt sie zur empirischen Untersuchung der Portfoliooptimierung nach Markowitz (1952) sowie für Tests von Kapitalmarktmodellen, welche auf dem Annahmerahmen des Capital-Asset-Pricing-Modells (CAPM) basieren, ein. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die betrachteten Schätzer der erwarteten Rendite eine höhere Präzision als traditionelle Schätzer besitzen und daher für die Implementierung der Portfoliooptimierung und für Tests der CAPM-Varianten zu empfehlen sind.

3.3 (7138)
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